Hostname: page-component-7bb8b95d7b-dvmhs Total loading time: 0 Render date: 2024-09-11T13:59:34.475Z Has data issue: false hasContentIssue false
  • English
  • Français

Bemerkungen zur Berechnung der Schwankungsrückstellung in der Brandversicherung

Published online by Cambridge University Press:  29 August 2014

Emmi Hofmeister
Rights & Permissions [Opens in a new window]

Extract

Core share and HTML view are not available for this content. However, as you have access to this content, a full PDF is available via the ‘Save PDF’ action button.

In dem vorliegenden Artikel werden verschiedene Berechnungsmethoden diskutiert. Mit Hilfe mathematischer Tests werden die den Näherungsverfahren zugrundeliegenden Annahmen überprüft. Ausserdem ergibt ein Vergleich der Ergebnisse nach den verschiedenen Methoden einen Überblick bezüglich der Grenzen, in denen die Schwankungsrückstellung liegen sollte.

Die exakte Berechnung der benötigten Reserve ist nach den Methoden der kollektiven und auch der individuellen Risikotheorie nur möglich über die Verteilungsfunktion des Gesamtschadens. Wegen der auftretenden Faltungspotenzen der Verteilungsfunktion der Schadenshöhe sind diese Formeln sehr kompliziert. Man ist daher gezwungen bei praktischen Berechnungen von Näherungsformeln auszugehen.

Die einzelnen Verfahren unterscheiden sich wesentlich in den über die Schadensverteilung gemachten Annahmen. Es wird entweder die Verteilungsfunktion unmittelbar aus den Beobachtungsergebnissen hergeleitet oder von bekannten Verteilungsgesetzen, wie z.B. dem Poisson-Gesetz, ausgegangen.

Type
Research Article
Information
ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA , Volume 1 , Issue 5 , July 1961 , pp. 279 - 286
Copyright
Copyright © International Actuarial Association 1961

References

Literaturverzeichnis

[1]Anft, K.: Über die Bestimmung der Schwankungsreserve in der Feuerund in der Hagelversicherung, Inaugural-Dissertation, Jena 1938.Google Scholar
[2]Campagne, C., de Jongh, B. H., Smit, J. N.: Contribution to the mathematical theory of the stabilization reserve and the net retention in fire insurance, 's-Gravenhage 1947. (In der vorliegenden Arbeit ist meist nur der Name Campagne erwähnt).Google Scholar
[3]Lang, R.: „Die Untersuchung der Zufallsschwankungen in den Jahresergebnissen einer Versicherungsgesellschaft mit Hilfe der kollektiven Risikotheorie”, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik, Band I, Heft 3.Google Scholar
[4]Lange, C.: „Untersuchungen über die jährlichen Schwankungen der Schadensquotienten in der Lebensversicherung und in der Feuerversicherung”, Wirtschaft und Recht der Versicherung, Nr. 2, 1932.Google Scholar
[5]Riebesell, P.: „Ernführung in die Sachversicherungsmathematik”, Veröffentlichungen des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft, Heft 56, Berlin 1936.Google Scholar
[6]Tosberg, A.: „Versuch einer mathematischen Lösung des Problems ‘Schwankungsrückstellung'”, Steuer und Wirtschaft 1959, Heft 12.Google Scholar