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Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles à temps continu

Published online by Cambridge University Press:  01 November 2008

Faouzi Chaabane  and
Ahmed Kebaier
Faouzi Chaabane
Affiliation:
Équipe d'Analyse Stochastique et Modélisation Statistique (DGRST, 05UR15-06), Faculté des Sciences de Bizerte, 7021 Jarzouna, Tunisie.
Ahmed Kebaier
Affiliation:
Université Paris 13, Institut Galilée, Mathématiques, 99 av. JB Clément, 99430 Villetaneuse, France; kebaier@math.univ-paris13.fr
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Abstract

On développe une approche générale du théorème limite centrale presque-sûre pour les martingales vectorielles quasi-continues à gauche convenablement normalisées dont on dégage une extension quadratique et un nouveau théorème de la limite centrale. L'application de ce résultat à l'estimation de la variance d'un processus à accroissements indépendants et stationnaires illustre l'usage qu'on peut en faire en statistique.

Keywords

Martingales quasi-continuesthéorème limite centrale presque-sûreloi forte quadratiqueloi logarithmique itérée
Type
Research Article
Information
ESAIM: Probability and Statistics , Volume 12 , 2008 , pp. 464 - 491
Copyright
© EDP Sciences, SMAI, 2008

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